Environnement Numérique de Travail
6 Cours
Économétrie des Séries Temporelles
Ce cours est une introduction à la théorie des processus en temps discret, les modèles ARIMA, la méthode Box & Jenkins (1976) et la modélisation VAR.
Le but est d’introduire la notion de processus temporel et plus particulièrement la classe des processus ARMA qui sont particulièrement utiles pour décrire le comportement des séries temporelles univariées. En second lieu, nous s’intéressons à l’étude de plusieurs séries conjointement selon une modélisation VAR. Cette présentation suppose que l’on définisse au préalable un certain nombre de notions essentielles à l’analyse des séries temporelles, et en particulier la notion de stationnarité. L’étude des séries temporelles suppose, aussi, que l’on fasse au préalable un certain nombre de rappels en probabilité et en statistiques.